2026年量化学习笔记之三:基于神经网络算法的十年期国债收益率周度预测模型{附下载}
- 2026-04-18 12:55:20
2026年量化学习笔记之三:基于神经网络算法的十年期国债收益率周度预测模型{附下载}
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文章摘要
本篇报告为光大固收团队量化学习笔记的第三篇，基于对前期研究的持续优化，
我们正式发布基于神经网络算法的十年期国债收益率周度预测模型。模型基于层
次聚类算法与簇内信息系数（IC）择优构建因子筛选机制，以未来 5 个交易日后
的中债十年期国债收益率的涨跌方向为目标变量，搭建动态训练的神经网络分类
模型，实现模型参数随时间滚动更新。模型对 2026 年 1 月 4 日起的 10Y 国债收
益率进行逐日滚动实测，截至 2026 年 3 月 27 日，样本外测试集单日预测胜率
达 73.68%。
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文章内容
文章篇幅有限，仅为部分预览
回复暗号：量化学习笔记之三：基于神经网络算法的十年期国债收益率周度预测模型-260409-光大证券-16页
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