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📍金融风险管理：
信用风险度量（专家分析法、信用评级方法、基于财务比率指标的信用评级）；市场风险度量：压力测试、极值理论。
📍金融工程原理：
期权的分类、多空双方的期权策略、合约的四大日期。
1️⃣金融风险管理
[市场风险的尾部风险]
-压力测试：运用历史数据，假设检验计算极端情况下的亏损。
-极值检验：通过数理统计方法拟合分布的尾部，计算“小概率大损失”的概率与分位数。
【信用风险度量】
[专家分析法]
-5C分析法：资信品格、还款能力、抵押品所处经济周期、资本
-5W分析法
-5P分析法
- LAPP法
[信用评级方法]
[基于财务比率指标的信用评级]
-线性几率：线性回归
-定性响应：Probit模型、Logit模型（根据概率分布进行回归分析）
-AltmonZ与ZETA：
五因子Z值：1.营运资本/总资产；2.留存盈余/总资产；3.息税前利润/总资产；4.销售额/总资产；5.股权的市场价值/总负债
2️⃣金融工程原理
[期权的合约代码]
以“510050C2009M03000”为例，其中：
-第1至第6位为标的证券代码，“510050”为上证50ETF的证券代购。
-第7位为期权种类（Call or Put）。
-第8至第11位为到期年月，“2009”表示2020年9月到期。
-第12位字母为合约调整次数，“M”为最初合约，调整一次则从M改为A，再调整一次则从A改为B，以此类推。
-第13至17为表示行权价格。股票期权合约为合约价格乘以100后的整数，ETF期权合约为合约价格乘以1000后的整数。则“03000”表示行权价为3.0元/份。
[期权的分类]
-看涨与看跌：看涨期权又称买权、认购期权，指的是拥有以行权价购买标的物的权利。看跌期权又称卖权、认沽期权，指的是拥有以行权价卖出标的物的权利。
-欧式与美式：其二者区别为能否在有效期前任意一天行权。若随时随地可行权则为美式期权，若只能在到期日当天行权则称为欧式期权。
[多空双方的期权策略]
-多头：若价格如头寸预期上涨时，多头买涨可赚市场价高出行权价的差价；卖跌可赚权利金。
-空头：若价格如头寸预期下跌时，空头买跌可赚市场价与行权价的差价；卖涨可赚权利金。
[合约四个时期]
-到期日：合约最后一天可以买卖、平仓的日子
过了这天不能交易。
-到期月：这张期权合约所属的月份，比如5月合约，到期月就是五月。
-行权日：投资者可以行使买卖股票权利的日子
用来实物交割、拿钱换筹码。只有行权日才能行权，平日不行。
-到期循环：期权轮换月份的固定周期依次轮换近月、次月、季月，循环更替，一直滚动出新合约。
