FTP（Funds Transfer Pricing）-指挥银行的资产负债配置行为。银行资产负债表
-资产端
- 现金（支取后变成M0）及存放中央银行款项（法定存款准备金、超额存款准备金-债券市场最重要的流动性供给、划缴财政存款）
- 同业资产（拆出资金：1.同业拆借-以shibor为基准；2.同业借款-以LPR为基准；、买入返售、存放同业及其他金融机构款项）
2018年后，根据《国际财务报告准则第9号——金融工具》，银行价格金融资产划分为三个科目：特点：1.持有目的是为了获得本金和票息收入；2.以摊余成本法计量估值；*摊余成本法：以买入成本为入账价值，存续期内的利息收益平摊到每一天。适合：配置盘。只要FTP小于bond yield,那就可以买入，不用考虑市场波动，因此配置盘天然空头。特点：1.持有目的或者是为了长期获取利息收入或者是获取资本利得；2.以公允价值计量估值；公允价值：中债/中证估值等，决定了此科目下不会有非标资产。特点：1.为了交易获得资本利得；2.以公允价值计量估值变动计入当期损益-影响银行的当期利润；-负债端
- 向央行的借款（货币政策工具：再贷款、再贴现、MLF、OMO、SLF）
- 信用派生：企业存款增加-银行缴纳法定存款准备金-减少了可配债资金-利空；*因此需要关注信贷和社融数据
- 参加国库定存招标，吸纳财政资金-投债资金变多-利好；、
- 揽储-M0变为库存现金或者超储-可投债资金变多-利好；
*除了保险机构做的协定存款外，其他金融机构在银行的同业存款不需要缴纳法定存款准备金。3.同业负债（拆入资金、卖出回购、同业及其他金融机构存放款）-极其容易受到监管影响
4.应付债券（同业存单、银行发行用于补充资本金的资本工具：次级债和二级资本债等）
